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外汇入门教程

如何进行日内趋势量化交易系统的设计?

日内交易策略,收盘平仓; 横盘突破在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时; 上轨=过去30根K线的最高价; 下轨=过去30根K线的最低价; 当价格突破上轨,买入开仓; 当价格跌穿下轨,卖出开仓。

shidexiao

清华大学电子系本硕 赫尔辛基理工大学博士(计算工程) 清华-青岛数据科学研究院特聘金融研究员 清华大学《金融大数据及量化分析》课程主讲老师 超过20年大数据人工智能领域工作经验.

起源: Jules Regnault 法国永续国债

发现规律, 围绕一个中位数做震荡波动, 采用了均值回复策略,高抛低吸.

基石: Edward O.Thorp 索普

Clsude Shannon 香农发表论文 21点的常胜策略,建议改题目, 避免老学究找茬.

怎样下注,保证赌资不被耗尽. 贝尔实验室的凯利知道答案,(他的公式可以计算出每次下注的资金比例,保证,长期来看,正期望收益,长期最大化)

因为横扫赌场, 不能进赌场了, 于是进了华尔街.

优势: james Simons

期货、债券: CTA趋势、mean reversion、统计套利、事件驱动、日内波动;

期权策略: 市场中性 Delta neutral、I.V. strategy、3V matrix、+Gamma+Theta

A股的韭菜的平均生命周期: 2年左右, 本钱输的差不多了,账号密码也忘了, 在不玩了,不过过段时间可能看到隔壁老王玩,就又开始了.

期货市场韭菜平均寿命:3个月, 长期稳定盈利更难,容易爆仓. 玩期货要神经更粗放.

组合型: 关注风险, 组合来平衡风险和收益

指数型: 跟买一个指数, 被动性投资, 主动性投资的合力

EMH: Effective Market Hyponosis, 有效市场假说, 诺贝尔奖, 坑了很多人,已经被无数次打脸( 因为人性中对于获利的贪婪和对于损失的恐惧是亘古不变的. 老师说其实还有 嫉妒,各方面都不如我的,竟然转了比我多的钱,前段时间a股2691时,抄底了, 或者因为没有及时降仓位,却误打误撞的吃了波段, 之所以有人a股5000点、6000点还有人卖车卖房买进,就是无法忍受身边的人一下子赚了他一辈子赚不到的钱)

弱势有效市场假说( weak-form market efficiency) 技术分析失效,基本分析还可能有用.

一个最简单的收割策略: 猜硬币( 一个美女) 只要算出概率,设计执行.如何进行日内趋势量化交易系统的设计?

劣势: 自恋是最大障碍、做投资要忘我,在市场面前,你什么都不是. 要敬畏市场.

学过多项式的, 给你四个数, 给你一个五阶的多项式可以完美拟合这四个数.

998 6124 1849 5178 . 如果有人知道, 肯定是扯淡.

为什么是这几个数, 为什么是998? 十多年前惨烈,那时候所有人看到的报道, 1000点是铁底,政策底,如果跌破1000点跌破,中国股市将会推到重来, 但是为什么一定要跌破? 因为大多数认为1000点是铁底, 那么它才会被跌穿, 因为只有跌破了1000点,所有最后的恐慌才会集中发泄出来, 大家手上能够卖的筹码都卖掉了,那没有筹码可卖了,,那股市还能继续跌吗?

6000点时: 一万点不是梦,8000点近在咫尺,4000点是牛市起点. 所以接近6000点的时候, 有人可能觉得过不去, 但是不会, 因为只有过了6000点的时候, 那些看空的人才会被彻底的打脸,彻底被击垮, 隔壁老王一夜赚了我这一辈子赚不来的钱, 出于羡慕嫉妒恨, 我这个时候要卖房卖地,哪怕请假当场都要投到股市中, 所以才推高了6000点, 甚至不是6001也不是6002, 不是998只击破了2个点, 直接攻上去124个点才见顶, 大家把手上的钱都换成了股票了,那谁还能推动股市继续往上涨,那只剩跌了.

1849 两千点之下151个点,逐渐在放大,因为大家的心理预期不断被市场教育的,之前只要跌屁2个点, 我们就受不了了,这次跌破124个点我们才受不了,开始反攻, 同样道理, 经过长期的筑底, 不断考验市场上的,

如何进行日内趋势量化交易系统的设计?

2、横盘突破

日内交易策略,收盘平仓;

横盘突破在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时;

上轨=过去30根K线的最高价;

下轨=过去30根K线的最低价;

当价格突破上轨,买入开仓;

当价格跌穿下轨,卖出开仓。

3、唐奇安通道

4、R-Breaker

反转:

突破:

在空仓的情况下,如果盘中价格超过突破买入价,则采取趋势策略,即在该点位开仓做多;

在空仓的情况下,如果盘中价格跌破突破卖出价,则采取趋势策略,即在该点位开仓做空

这个策略参照国外的经验较适用于股指,在商品上的表现一般,所以此处收盘以股指为例。

5、Dual Thrust

Dual Thrust与R-Breaker一样,曾长期排名 Future Trust杂志最赚钱的策略。该策略在形式上和开盘区间突破策略类似。不同点主要体现在两方面:Dual Thrust在Range(代码中的浮动区间)的设置上,引入前N日的四个价位,使得一定时期内的Range相对稳定,可以适用于日间的趋势跟踪;Dual Thrust对于多头和空头的触发条件,考虑了非对称的幅度,做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数,也可以通过参数K1和K2来确定。

网格交易法(期货)

在行情震荡上涨时:

行情震荡下跌时:

- 挑选的标的最好是价格变化较大,交易较为活跃
网格交易是基于行情震荡进行获利的策略,如果标的不活跃,价格波动不大,很难触发交易。
- 选出网格的压力位和阻力位
确定适当的压力位和阻力位,使价格大部分时间能够在压力位和阻力位之间波动。如果压力位和阻力位设置范围过大,会导致难以触发交易;如果压力位和阻力位设置范围过小,则会频繁触发交易。
- 设置网格的宽度和数量
设定多少个网格以及网格的宽度可根据投资者自身喜好自行确定。

2. 策略思路

回测标的:SHFE.rb1901
回测时间:2018-07-01 到 2018-10-01
回测初始资金:10万
注意:若修改回测期,需要修改对应的回测标的。

  • 怎样记录价格是否突破网格线?
  • 如何避免出现4区-5区开仓一次,5区-4区又平仓一次这种“假突破”?

3. 策略代码

4. 回测结果和稳健性分析

设定初始资金10万,手续费率为0.01%,滑点比率为0.01%。回测结果如下图所示。

量化交易系统开发公司,如今国内有什么量化交易软件?

Aberration 交易系统由Keith Fitschen 于1986 年发明,1993 年KeithFitschen 将该系统商业化发布,自发布之日起,该系统业绩一直名列前茅,在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上,包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration 交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4 次,60%的时间都持有仓位,平均每笔交易持仓60 天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。那它如何来弥补亏损呢?因为它同时交易在多个不相关的市场,当某一品种损失时,另一品种可能获利。在一年的时间里,总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration 交易系统对资金进行组合管理,因此可以接受比较大的资金量。

Andromeda 交易系统于2001 年由Petros Development Corp 开发,是一个长线趋势交易系统,依赖简单的数学公式完全客观地进行交易,不带主观成分,并可以使用在多个市场。该系统于2002 年4 月发布,其核心优势是在公开发布之后也依然能保持稳定业绩。Andromeda 交易系统针对不同的市场都是用采同一套规则和参数,并没有进行最优化处理,属于非曲线匹配系统,样本外测试和样本内测试的结果一致,并且在发布后将近十年的时间里得到了验证。不同大小的资金账户皆可使用,由于是日线模型,因此不需要天天盯市,所有的进场出场指令均在下一日的开盘执行,有时候也可能很多天没有交易。

Andromeda 平均每笔交易的持仓时间为60-65 天,该系统的一大特色是,交易终止点不是根据价格,而是根据持仓时间而定。

  • Checkmate trading system

Checkmate 如何进行日内趋势量化交易系统的设计? 交易系统是一个独特的交易系统,该系统最大的特点是,它的目标不是最大化利润,而是保证收益率的一致性和最大回撤最小化。该系统在全部的品种上使用相同的交易法则和参数,因此避免了过度优化和曲线匹配的问题。Checkmate 在进场点选择上把关严格,可能在跟踪时同时监控多个品种,但交易很少,这使Checkmate 使用的保证金平均来看会比其他系统要少。因此这个系统可以让较小的账户里来交易大额的组合。Checkmate 是中线交易系统,目的是捕捉中线趋势,它采用改进趋势过滤,这种方法可以使Checkmate 经常能在获利最大的最近高点或低点离场,这点和那些有大回撤的趋势系统有所不同,它能迅速止盈离场,因此Checkmate 让交易者的心理相对舒适。

    如何进行日内趋势量化交易系统的设计?
  • Golden SX trading system

Golden SX 如何进行日内趋势量化交易系统的设计? 系统发布于1995 年,到目前16 年的时间里,仅2005 年一年不盈利。它可以同时交易在13 个不同的品种上,并且采用相同的交易法则。Golden SX 采用一个十分有效的指标GSX Indicator,在开始交易前会先等市场有小幅回调再介入,以此来改进交易的成功率。系统有两种止损方法,一个是资金保护止损点,另一个是持有头寸后基于盈利的止损,这样可以保护资金的同时保证盈利。

新的改进版本Golden SX Electronic 于2009 年发布。可以对其中2 个参数做一定优化,也可以不优化。1983 年-2010 年的测试显示,该系统有60%的时间持有头寸,多个市场的平均胜率在56%左右。

  • Ready-Set-Go trading system

Ready-Set-Go 交易系统是一个长线交易系统,可以使用在多个市场,自2000 年公布以来都是使用相同的法则和参数,参数值可以根据市场趋势强弱自动调整。该系统可以使用在多个市场,自1970 以来至2011 年中,系统交易于8 个市场,在扣除每笔交易100 美元费用后平均收益率43%,平均每年每个市场交易3-4 笔。

Ready-Set-Go 的进场点和离场点均会随趋势强度的变化而变化,持仓时间从一两周至半年不等,极少数情况会持仓1 如何进行日内趋势量化交易系统的设计? 年。该系统只有50-60%的时间是持有头寸的。它的止损方式是基于波动率过滤的移动止损,可以为百分比止损,或是资金止损。

  • STC SP Daytrade trading system

该系统每月平均交易10 笔左右,每天交易不超过2 笔。市场总是有起有伏,该系统首先采用"Price Trend Indicator"价格趋势指数来判断市场是超买还是超卖,超买的市场应该卖出头寸,超卖的市场应该买入头寸。第一笔交易进场方法是根据开盘价设一个区间,高于开盘价某些点位即买入,低于开盘价某些点位即卖出。日趋势通常会在3-4 天后改变方向,或是遇到跳空开盘,这些日子被称为"key reversal days"关键转折日。这种日子在目前的市场正在不断增多,因此有一套"Superior Clear-OutReversal Enhancement"系统来帮助找出反转信号并开始新方向的交易。最后,该系统每天都有不同的风险暴露,因此需要设臵止损,系统采用"Dynamic Risk Exposure Stops"方法止损。

日内交易策略日内的经典策略有:

较易于实现量化的形态突破,有分型,窄幅横盘突破,各种K线组合、双顶、双底、缠论三买三卖等,较难于实现量化的形态突破,有趋势线、圆孤顶底、旗型、菱 形、三角形等各种经典技术分析形态,趋势之后是盘整,盘整之后是趋势,横盘突破的交易策略,充分体现了波动性循环的价格波动规律,我们需要做的事情就是合 理量化盘整的定义:周期跨度、波动幅度。