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学习量化交易如何入门?--zz 我自己的计量知识主要来源于论文阅读和写作,边用边学,教材只做工具书参考用,因此不是特别熟悉(@Alffee Akanishi 在评论中推荐伍德里奇那本,谢谢分享)。只说一点,做量化交易策略需要有一定的计量基础(当然越扎实越好),因为大部分策略始终是在和时间序列以及面板数据打交道。当然统计学基础知识也是必须的,同样越深越好,鉴于上过大学的都学过,这里就不再列统计学的书目了。理工科入行的,我想也是有必要补一补相关知识的,不一定会用上,但是能促使思维进一步系统化。

【4】《Building Reliable Trading Systems: Tradable Strategies That Perform As They Backtest and Meet Your Risk-Reward Goals》

by Keith Fitschen

Eugene F. Fama, Kenneth R. French. The cross-section of expected stock returns. Journal of Finance, 47 (1992), pp. 427–465.

【2】《Quantitative Equity Investing》

by Frank J. Fabozzi, Sergio M. Focardi, Petter N. Kolm

学习量化交易如何入门?--zz又是这三个人的书,倒不是写的有多好,但是确实是入门的上佳选择。选股策略和投资组合管理在学界也有一定的研究地位,因此这本书的整体框架明显比《Trends in Quantitative Finance》更清晰一些,没有那么杂乱。

学习量化交易如何入门?--zz 先要说明,这本书除了个别章节以外,一点都不入门。这里将其排进入门书单的原因,是因为它太重要了,绕不开。有志于选股策略和投资组合管理的朋友,请努力啃吧,可以搭配BARRA的手册和Qian的那本《Quantitative Equity Portfolio Management》一起看。 @李腾 也翻译了一个版本,但是我没有看过,不好评价。在这里向李大神致敬,书里一些地方我到现在都没看明白呢。

Hidden markov models

Topological manifold learning

Non-linear kernel regression techniques

APT 交易策略等入门教程 type factor models

Monte carlo options pricing techniques

Continuous time APT factor models with latent variables

Spectral techniques for doing bag of words extraction of factors from natural language corpus for generating forcings for stochastic partial differential models of asset dynamics

Pairs trading/mean regression statistical arbitrage strategies

Automatic graphical model construction (structural inference over dynamic Bayesian networks)

Reinforcement learning based pairs trading strategies

Information theory based investment strategies

J. L. Kelly, Jr., "A New Interpretation of Information Rate," Bell System Technical Journal, Vol. 35, July 1956, pp. 917-26

Sparse over complete basis function methods for feature extraction

Applications 'information geometry'; a field on the border between information theory, probability theory and differential geometry; still very new

Anything that can be used to model or extract features from a time series

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量化交易零基础入门教程-爱代码爱编程

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quantitative-investment-learning 使用Python进行量化投资的学习报告 Python量化投资学习报告 CatsJuice 编辑于 2019-4-26 上一次更新: 2019-05-21 16:04 CONTENTS: 1. 数据抓取 1.1. 通过第三方数据平台直接调用api 1.1.1. TuShar

量化交易入门,看这篇就够了-爱代码爱编程

一位量化交易程序员手把手教你入门 市面上教量化交易的资料五花八门,我们希望能用最少的篇幅,最少的文字,在最短时间内让大家可以尝试量化交易。 量化交易不是什么新鲜名词了,自从计算机出现在金融交易领域之后,就有越来越多的交易员从传统的人工交易转到计算机自动交易。 那些从事量化交易的交易员,本身也是很优秀的制图师,他们需要分析大量的市场数据,得到不同的指标之后

程序员如何学习量化交易,一文总结-爱代码爱编程

最近有位金融行业的朋友想把一个盈利能力很强的策略做成量化程序遇到问题,问题是这样的 线程A在while(true)的循环里做条件判断,循环耗时1分钟。循环结束判断条件满足的时候调用交易接口下单建仓。想实现条件成立马上建仓,而不需要等待1分钟的循环。想通过多进程或者多线程方式,但两个线程不知道如何交互。 对有经验的开发来说这样的逻辑很简单,只要

记录一下自己学习量化交易的过程-爱代码爱编程

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金融量化python培训-爱代码爱编程

“2021暑假Python量化投资线下实训营”由点宽学院主办,为对Python量化投资感兴趣的同学提供紧张高效的一周投资实训,教你在市场中抓住稍纵即逝的机会,通过在某重点大学量化研究中心中学习,加上仿真量化投资模拟路演大赛,真正实操Python量化投资! 上课时间: 五一:2021.05.01-2021.05.05(4.30为报道

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