股票什么是肥尾效应,合肥城建股吧
回答：密度函数为
肥尾性和非正态性有两种解释:一种认
为是由于信息的成堆出现而产生,因而
引起价格的巨大波动;另一种解释认为
投资主体对的信息的处理是非线性的,
信息并非马上在当前的价格上反映出
来,信息的累积效应,使得价格大幅波
动,从而导致肥尾现象的产生.
问题二：什么是肥尾现象？最好能举个例子说明。
回答：你可以统计沪深300指数，自2005年至今的每天的涨跌幅。然后，用minitab或其他软件，做直方图。这时候，你会发现，在直方图左右两侧，概率并不是像正态分布那么小。这就是肥尾现象。
问题三：丁蟹效应是什么？
回答：丁蟹效应（又称“秋官效应”）是股票市场的一个奇特现象。指的是从郑少秋于1992年在《大时代》中饰演丁蟹开始，凡是播出由郑少秋主演的电视剧[1] ，恒生指数或A股均有不同程度下跌，股民损失惨重的现象。但是2012年5月21日，郑少秋主演的新剧《心战》在TVB开播之后，5月23日港股即结束了4日跌势，网友均表示丁蟹将逆袭。2013年4月4日郑少秋新作电影《忠烈杨家将》清明节上映，加上今年欧债危机火头春风吹又生，香港股民更是胆战心惊。
问题四：什么是统计分布中的“肥尾”【fat tail】？
回答：
扩展资料
问题五：独角兽概念股有哪些股票
回答：独角兽概念股包括但不限于如下几只股票：麦达数字；合肥城建；复兴医药；佳都科技；皖新传媒。。。
问题六：房地产股爆发大涨 房地产股大涨利好哪些股票
回答：房地产股近期确实在上涨，当然会利好建筑工程、建筑材料、地产公司，包括但不限于如下几只股票：000014沙河股份；000517荣安地产；000002万科A；002208合肥城建；600606绿地控股；600890中房股份；600383金地集团；600246万通地产；600641万业企业；600743华远地产.
肥尾分布的统计效应
其中一个说：重尾意味着分布对于某个整数 j 有无限的 j 阶矩。 此外，帕累托 df 的吸引域中的所有 df 都是重尾的。 如果密度具有高中心峰和长尾，则峰度通常较大。 峰度大于 3 的 df 是肥尾或尖峰。 我仍然没有这两者之间的具体区别（重尾与肥尾）。 对相关文章的任何想法或指示将不胜感激。
我想说，应用概率论中的通常定义是 右重尾分布 是在 上具有无限矩生成函数的分布，也就是说， 如果 这与 Wikipedia 一致，它确实提到了其他使用的定义，例如您拥有的定义（某些时刻是无限的）。 还有一些重要的子类，例如 长尾分布 和 次指数分布 。 根据上面的定义，所有矩都是有限的重尾分布的标准示例是对数正态分布。 ( 0 , ∞ ) X
很可能有些作者可以互换使用肥尾和重尾，而其他作者则区分肥尾和重尾。 我会说 肥尾 可以更模糊地用于表示 比正常 尾巴更胖，并且有时在你所指出的 leptokurtic （正峰度）的意义上使用。 根据上述定义， 这种分布 不是重尾分布的一个例子是逻辑分布。 但是，这 与例如 Wikipedia 不一致 ， 后者限制性更强，并且要求（右）尾部具有 幂律衰减 . 维基百科的文章还表明，肥尾和重尾是等价的概念，尽管幂律衰减比上面给出的重尾定义强得多。
为避免混淆，我建议使用上面（右）重尾的定义，而不管肥尾是什么。 上述定义背后的主要原因是，在对罕见事件的分析中，在正区间上具有有限矩生成函数的分布与在 上具有无限矩生成函数的分布之间存在质的差异。 ( 0 , ∞ )
NN Taleb, P Cirillo (2019) 在 分支认知不确定性和尾部厚度中 直接解决了这个问题，他们指出：
从极值统计的角度来看，Gamma 和对数正态分布都是重尾分布，这意味着它们的右尾变为零比指数函数慢，但不是“真正的”肥尾，即它们的尾下降得更快比幂律[31]。 从极值理论的角度来看，这两个分布都在广义极值分布 [9]、[14] 的 Gumbel 情况的最大吸引力域中，而不是 Fréchet 的最大吸引力域，即适当的肥尾分布案子。 因此，这些分布的矩总是有限的。
首先可以有左尾和右尾，然后是长尾和短尾。 短尾分布可以被认为具有有限范围，称为它的支持。 长尾在那个方向上有半无限的支持。 对于右尾重度，通常通过检查两个不同分布的比率的对数来比较生存函数 (RVs) 或互补累积密度函数 (1-CDF)。 一般来说，重尾意味着比指数分布更重，而轻尾意味着比指数分布更轻。 重尾分布的一个子集称为“肥尾”。 从历史的角度来看，肥尾的概念很可能与 I 型帕累托分布有关，即
其中， 是形状参数， 是尺度参数，β 是 单位阶跃函数，因此 延迟 ，并且是 时才用于制作非零乘积 。 α β θ ( ⋅ ) θ ( t − β ) β t > β
来自 朱兰 ，“帕累托原则（ 原文如此 ，80-20 肥尾分布的统计效应 规则）得名于意大利出生的经济学家维尔弗雷多·帕累托（Vilfredo Pareto，1848-1923），他观察到相对少数人拥有大部分财富（20%）——早在 1895 年。Pareto 开发了对数数学模型来描述这种财富的不均匀分布，数学家 MO Lorenz 开发了图表来说明它。
接下来，让我们考虑一下当时对财富的态度。 Renzaho 引用 Grivetti 的话说：“在 20 世纪之交，北美肥胖备受推崇；富有的消费者在腰间展示了他们的财富。肥胖的脸颊和充足的胃是个人健康的视觉线索，没有感染可怕的纤细肺结核。照片对 19 世纪末和 20 世纪初的美国高管的调查显示，富有绅士的饮食摄入量经常超过消耗的卡路里。”
那个时代的历史为这些话赋予了相当大的分量。 根据美国 1910 年的人口普查，肺结核，又称“消耗”，实际上是从内而外吞噬身体，几十年来一直流行，每年每 1,000 名居民中约有 15 人死亡，或者，如果您愿意，大约有 30 人死亡。 SARS-CoV-2 年死亡率的倍数。 因此，更现代的苗条健康概念似乎并不流行。
接下来，“肥猫”一词在大约 1920 年或更早的时候开始用来描述富有的政治捐助者，帕累托的作品在 1916 年首次被翻译成英文。 Wesolowski 等人。 在脚注中总结了那个时代的普遍态度，“具有讽刺意味的是，财富的肥尾分配激发了卡尔马克思的 [49] 以及贝尼托·墨索里尼的经济政策，它们对相同的统计数据 [50] 做出了截然相反和极端的反应。” 并属性 肥尾的含义 如下所示，“幂律的统计形式是帕累托分布 (PD)，它与柯西分布一样，尾部非常重，它们赋予了不寻常的统计特性，并被命名为肥尾分布。幂律与尺度无关本质上是分形的。”肥尾分布的统计效应
在那篇论文中，[49] 指 的是肥猫和肥尾：从金融危机到“新”概率马克思主义 ，[50] 指的是 由 Zanden 重新考虑的帕累托和法西斯主义 。 维尔弗雷多·帕累托将贝尼托·墨索里尼作为他最著名的学生不应该被任何人遗忘。
(zz)处理“厚尾”分布的常用统计分布如下
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幣圖誌Bituzi - 肥尾分布的统计效应 挑戰市場規則
舉例來說：現在大盤點數約8300點，一週後結算，由於過去三個月，甚至半年時間，指數都是橫盤整理，成交量低迷。沒什麼上沖下洗的行情可以做。這樣的行情很好操作，只要乖離度過大就反向操作(Contrarian)。也就是漲太多就賣，跌太多就買。
然而，安逸慣了，是墮落的開始！
你可能會認為，一週後絕對不可能漲超過9000點；或是一週後絕對不可能跌破7600點。畢竟，這樣的機率相當的低，歷史上可能沒出現過幾次。根據過去半年的行情，更不可能在未來一週內出現。
於是，你大膽的賣出 9000Call與7600Put，雖然每口賣出後收到的權利金很少，但因為你認為"一定"獲利(100%的機率獲利)，於是你使命的賣出、拼命的賣出。在有限的資金下，能賣多少口就賣多少口！
黑天鵝事件造成厚尾效應！
於是你改變了上圖認知的鐘型分配。你認為"長長扁扁"的尾巴，應該換成"長長胖胖"的尾巴。像下圖Stock Option的volatility smile的綠色曲線，左右兩邊的肥肥的尾巴。
如何從厚尾事件中獲利？
1. 安逸時，總是將未來可能發生的風險輕描淡寫成長長扁扁的尾巴。
2. 無預緊的發生黑天鵝事件，造成恐慌。
3. 於是投資人過度反應，讓大漲大跌的機率超過平常預期。
4. 事後檢視，長長"扁扁"的尾巴於是便成長長"胖胖"的尾巴。